МОДЕЛЬ ЯРРОУ­ТЕРНБУЛЛА

Одна из первых моделей кредитного риска, разработанная Робертом Ярроу и Стюартом Тернбуллом. Модель использует многофакторный и динамический анализ процентных ставок в вычислении вероятности дефолта. Структурные модели являются другим подходом к вычислению кредитного риска.